货币市场日报:9月19日

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  19日资金面整体均衡偏紧,短端资金利率整体走高,隔夜及14天品种涨幅扩大。R001涨11.5BP,报1.492%,成交额降至5.85万亿元。当日发行602.5亿元同业存单,一级市场6M、1Y期限交投活跃。

  新华财经北京9月19日电(刘润榕)为维护季末流动性平稳,人民银行19日开展20亿元7天期及100亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%及2.15%,其中后者较此前一次下调了10BP;鉴于当日无逆回购到期,公开市场实现净投放120亿元。

  人民银行上次启用14天期逆回购还是在今年1月,彼时为维护春节前流动性平稳,人民银行在连续7日(1月24日至1月30日)内累计开展1.1万亿元14天期逆回购操作,中标利率均为2.25%。

  19日上海银行601229)间同业拆放利率(Shibor)继续全线走高,且隔夜及14天品种涨幅扩大。具体看,隔夜Shibor涨11.60BP,报1.4100%;7天Shibor涨5.60BP,报1.6990%;14天Shibor涨10.70BP,报1.6590%。

  上海银行间同业拆放利率(9月19日)

  来源:全国银行间同业拆借中心

  银行间质押式回购市场方面,短端资金利率整体走高,隔夜品种涨幅超10BP。其中,DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行10.9BP、11.5BP,分别报1.4044%、1.492%;成交额分别减少92亿元、1358亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行6.3BP、5.5BP,报1.673%、1.7182%;成交额分别减少98亿元、2501亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行11.5BP、2.9BP,报1.669%、1.711%;成交额分别增加215亿元、305亿元。

  货币市场利率(9月19日)

  来源:全国银行间同业拆借中心

  据上海国际货币经纪公司交易员消息,19日资金面整体均衡偏紧。早盘资金面均衡,大行国股有部分融出。隔夜押利率债、存单加权+20BP不低于1.70%融出,押信用融出报价较少;7D押利率加权,押存单、信用1.65%至1.75%融出;14-21D品种总体融出报价较少,21D非银在2.05%至2.10少量成交,1M非银1.95%至2.00%融出,成交寥寥。午盘伊始,隔夜依旧持续紧张态势,银行无隔夜融出。14点后,部分城商行融出加点隔夜,市场得到一定程度缓解。股份行在15点半后有部分融出,资金面逐渐转松至均衡收盘。

  同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,19日共发行81期同业存单,发行总额为602.5亿元。其中,6M、1Y期限存单发行量相对较大,分别为218、233.3亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行0.1BP至1.6030%,3M存单平均收益率上行9.8BP至1.7538%,1Y存单平均收益率上行2.28BP至2.0131%。

  同业存单发行情况(9月19日)

  来源:全国银行间同业拆借中心

  上海国际货币经纪公司交易员表示,19日同业存单一级市场各期限均为工作日到期,整体收益有所上行,6M、1Y交投活跃。二级市场各期限存单成交收益率有所上行。

  【今日关注】

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标题:货币市场日报:9月19日

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